Madrid vás doslova pohltí svojou pulzujúcou energiou. Tá tu totiž srší na každom kroku. Napriek tomu, že "kráľovské mesto" je hektické, panuje tu uvoľnená a priateľská atmosféra. Výhodou je, že ku všetkým hlavným pamiatkam sa ľahko dostanete pešo.
Hlavnou tepnou Madridu je ulica Gran Via. Bola postavená už v 20. storočí a spája severovýchod mesta s centrom. Dnes predstavuje rušné centrum obchodov, luxusných značiek, kaviarní a reštaurácií. Za nákupmi sa tiež oplatí vyraziť na miestny trh, ktorý sa koná každú nedeľu. Nachádza sa vo štvrti Lavapiés na ulici Ribera de Curtidores. Okrem tradičných španielskych výrobkov tu nájdete všetko od výmyslu sveta.